本例子演示了EA如何獲得期貨的持倉。

EA是通過調(diào)用mt5ctp.dll進行期貨交易，所以EA需要先引用mt5ctp.dll，該DLL頭文件mt5ctp.mqh在\MQL5\Include目錄下。

EA通過mt5ctp.dll得到交易所的各種回調(diào)(如報單回調(diào)，成交回調(diào)，撤單回調(diào)，錯誤回調(diào)，倉位回調(diào)，資金回調(diào))，然后會把這些回調(diào)作為MQL圖表事件發(fā)送給全部圖表，EA 通過MQL中的圖表事件響應函數(shù)OnChartEvent得到這些回調(diào)，所以EA需要在OnChartEvent函數(shù)中只處理ID是3000的事件。

EA通過OnChartEvent函數(shù)的sparam參數(shù)獲得MQL圖表事件中的倉位回調(diào)，倉位回調(diào)是一個字符串，格式如下：

OnRspQryInvestorPosition, 交易所, 合約, 倉位多空, 昨天持倉, 總持倉, 今天持倉, 持倉均價, 持倉盈虧, 凍結, 浮動盈虧,開倉均價,是否最后一個倉位,e

把sparam參數(shù)對應的字符串按逗號拆分后保存到字符數(shù)組chartEvents[]，這樣chartEvents[0]就等于"OnRspQryInvestorPosition"。因為在OnChartEvent函數(shù)中ID是3000的事件包括了交易所的各種回調(diào)(如報單回調(diào)，成交回調(diào)，撤單回調(diào)，錯誤回調(diào)，倉位回調(diào)，資金回調(diào))， 所以EA需要先根據(jù)chartEvents[0]=OnRspQryInvestorPosition找出其中的倉位回調(diào)。

然后遍歷chartEvents數(shù)組，得到倉位回調(diào)中的各項數(shù)據(jù)：

chartEvents[2]是合約

chartEvents[3]是2（多）或3（空）

chartEvents[4]是昨倉

chartEvents[5]是昨倉+今倉

chartEvents[6]是今倉

chartEvents[7]是持倉均價

chartEvents[8]是持倉盈虧

chartEvents[9]是凍結

chartEvents[10]是浮動盈虧

chartEvents[11]是開倉均價

chartEvents[12]是否最后一個倉位