1) 第一重濾網(wǎng)：采用均線系統(tǒng)，自適應(yīng)均線等指標(biāo)，來確定當(dāng)前市場的趨勢方向，從而確定交易的基調(diào)，是做多，還是做空。

2) 第二重濾網(wǎng)：可以采用震蕩指標(biāo)，比如KDJ、KD等，尋找主趨勢運(yùn)行中回調(diào)的進(jìn)場機(jī)會。

3) 第三重濾網(wǎng)：通過前兩重濾網(wǎng)篩選出進(jìn)場機(jī)會后，可以選擇中間周期的均線金叉，或者M(jìn)ACD金叉（最好是背離或順勢）作為買進(jìn)信號。

以下是亞歷山大·埃爾德博士在《走進(jìn)我的交易室》一書中對“三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)”的注解，希望大家能有所收獲。

第一重濾網(wǎng)

用長期圖表分析市場，用趨勢跟蹤指標(biāo)，然后做策略決定，做多，做空或觀望。

選擇你喜歡的時間周期，稱為中周期。讓我們把5分鐘圖作為中周期，每個竹線代表5分鐘。如果你愿意你可以選擇更長的圖表，但不要太短，太短的周期容易讓你被機(jī)構(gòu)剝頭皮。要想遠(yuǎn)離大眾，你可以選擇不常用的長度，比如7分鐘或9分鐘。

如果我們喜歡5分鐘圖做日內(nèi)交易，我們應(yīng)該分析更長的時間周期25分鐘圖。日內(nèi)交易者進(jìn)出不同股票。人類基因科學(xué)股票現(xiàn)在很火，上漲強(qiáng)勢，健康，沒有缺口。周一下跌，周二到底，周三上漲，上漲到周五，當(dāng)天發(fā)生了回調(diào)，最好兌現(xiàn)利潤。

周三開盤時有強(qiáng)烈的買入信號，均線上漲，MACD柱的上漲也確認(rèn)了。當(dāng)均線上漲時，它告訴我們要做多人類基因科學(xué)，三重濾網(wǎng)的第一重濾網(wǎng)看漲。這個信號比MACD柱的任何上漲或下跌都重要。當(dāng)MACD和均線同時上漲，它建議倉位要大，但是當(dāng)它下跌時，它只是完美的正常的“喘氣”，因為此時并沒有看跌背離。

在圖的右邊收市過周末。均線有點(diǎn)上漲，所以多頭有點(diǎn)擔(dān)心。同時MACD柱也跌到了底部的低水平，它離底部近，不是離頂部近。我們應(yīng)該等周一開盤，期待出現(xiàn)買入信號，也好做好準(zhǔn)備，當(dāng)均線下跌時要做空。

一些交易者，被技術(shù)的承諾陶醉，使用1分鐘圖，甚至基點(diǎn)圖。它們給你制造了幻覺，讓你以為自己在場內(nèi)，而實(shí)際上數(shù)據(jù)從鍵盤輸入，上傳到衛(wèi)星，再傳輸?shù)侥愕钠聊痪托枰敕昼娀蚋L時間。你不在場內(nèi)，你就落后了。當(dāng)市場運(yùn)行時，時間延后更嚴(yán)重。

把你的中周期乘以5倍，找到長期周期。如果你的中周期是5分鐘，那么用25分鐘圖。如果你的軟件不能畫25分鐘圖，可以四舍五入到30分鐘圖。成功的交易者需要遠(yuǎn)離大眾，所以不要在圖表和指標(biāo)上面使用常用的參數(shù)。有幾千人在使用30分鐘圖，但只有少數(shù)的人使用25分鐘圖，這樣可以快速得到信號。

把趨勢跟蹤指標(biāo)用在長期圖表上，跟蹤它的方向做策略決定，做多，做空或觀望。從20或30分鐘均線開始調(diào)試，直到所使用的參數(shù)形成的鋸齒最少。當(dāng)25分鐘均線上漲時，它確認(rèn)了上漲，告訴你要做多或觀望。當(dāng)均線下跌時，它確認(rèn)了下跌，告訴你要做空或觀望。在你回到中周期前，先在長期周期圖上做好策略決定。

成功的日內(nèi)交易者一般很少依靠指標(biāo)，更多是依靠圖表模式。日線圖上的缺口會影響日內(nèi)圖。然而一些指標(biāo)，比如均線和包絡(luò)線，也叫通道，對日內(nèi)圖是有用的。

第二重濾網(wǎng)

在5分鐘圖上畫參數(shù)為22的均線，然后畫一個通道，通道能包含95%的價格波動。均線反映了價值認(rèn)同的平均值，這樣通道表明了多頭和空頭的正常極限。我們想在上漲時做多，在5分鐘圖中低于均線的地方買入；在下跌趨勢做空，在均線上做空。不要在通道上線附近做多，此時市場被超買；不要在通道下線做空，此時是超賣。

用振蕩指標(biāo)，比如MACD柱和力量指數(shù)，去確認(rèn)超買和超賣區(qū)域。順著潮水交易，當(dāng)暫時的退潮時進(jìn)場。當(dāng)25分鐘趨勢上漲，5分鐘圖上價格和振蕩指標(biāo)下跌反映了暫時的多頭不平衡——是買入的機(jī)會。當(dāng)25分鐘趨勢下跌，5分鐘圖上價格和振蕩指標(biāo)上漲反映了暫時的空頭不平衡——是做空的機(jī)會。

日內(nèi)交易者有時問是否應(yīng)該分析周線圖和日線圖。對他們來說，周線圖沒有意義，連日線圖也只有有限的意義。查看太多時間周期會導(dǎo)致分析癱瘓。

設(shè)置安全止損點(diǎn)。一旦交易了，就要設(shè)置保護(hù)性止損，利用安全區(qū)域的方法。用收盤價的思維設(shè)置，看著屏幕，當(dāng)5分鐘收盤價比你的止損點(diǎn)低就要出場。這樣，市場噪音造成的臨時穿透不算止損。自然，不能就賺一個竹線或等待一個基點(diǎn)。要想成為日內(nèi)交易者，你必須有鐵的紀(jì)律。

長期25分鐘圖告訴我們要做多人類基因科學(xué)。下跌的中周期給我們提供了買入機(jī)會。周四，5分鐘開盤下跌，造成均線下跌。等待MACD柱上漲，確認(rèn)買入機(jī)會（A點(diǎn)）。這表明下跌結(jié)束了，半小時后人類基因科學(xué)上漲到通道上線（B點(diǎn)），是兌現(xiàn)利潤的好地方。它下跌到均線，給出了做多的絕好機(jī)會，即使你錯過了第一個信號。MACD在區(qū)域C的底很淺，表明空頭很弱，加強(qiáng)了買入信號。

價格4次嘗試通道上線。你可以在任何時候賣出，但是如果你沒有在前3次賣出，第4次必須賣出。當(dāng)天已經(jīng)很晚了，你也早就知道今天的價格不太可能超過通道上線，作為日內(nèi)交易者，你不能持過夜倉?？隙ǖ氖牵@最后半小內(nèi)沒有下跌，日內(nèi)交易者開門推門出場了。

周五，開盤有個買入信號，期樂會qlhclub之后快速的上漲到通道上線可以兌現(xiàn)利潤，然后又下跌到均線（D點(diǎn)）。之后的上漲都沒有后達(dá)到通道上線，但是在E點(diǎn)又出現(xiàn)了一個買點(diǎn)，正好回調(diào)到均線。下午又有2個微弱的反彈，如果你不用它們兌現(xiàn)利潤，最后的艱難決策就是當(dāng)均線下跌時。在當(dāng)天下午日內(nèi)圖經(jīng)常有逆勢下跌，當(dāng)時有利潤的人開始平倉。

在圖的右邊，當(dāng)日和當(dāng)周的交易結(jié)束了。你沒有過夜風(fēng)險，可以在周一開盤前休息，到時候MACD柱會告訴你是做多還是做空。

第三重濾網(wǎng)

這重濾網(wǎng)處理進(jìn)場和出場。

在5分鐘圖上，在均線附近進(jìn)場。如果25分鐘圖上漲，在5分鐘圖上回跌到均線時買入，尤其是振蕩指標(biāo)超賣的時候。下跌時則反之。這比追突破好，在高點(diǎn)做多，在低點(diǎn)做空。

在通道線附近兌現(xiàn)利潤。如果你在均線附近買入，在通道上線附近賣出。如果你的5分鐘振蕩指標(biāo)，比如MACD柱創(chuàng)造了新高，且相關(guān)市場在上漲，你可以等待通道被碰到或穿過。如果指標(biāo)弱，不用等到價格碰到通道就止損。

用通道的寬度計算你的成績。日內(nèi)交易者必須達(dá)到A水平。即使如此，你還要提高自己，以保證日內(nèi)交易比倉位較易賺的多。盡量一天只交易幾次，目標(biāo)是賺到一天波動的三分之一。進(jìn)場要謹(jǐn)慎，但出場要快。不要在最后的半小時交易，因為市場交易清淡。

持倉過夜

如果你白天交易了，市場對你有利，你是否要持過夜倉？周末是否可以持倉過夜？當(dāng)讓可以，只要是賺錢的倉位。持有虧錢的倉位絕對是輸家干的事。

新手必須在當(dāng)天收盤前平倉，但是有經(jīng)驗的專業(yè)人士可以選擇持倉過夜。當(dāng)市場收盤前比最高點(diǎn)高幾個基點(diǎn)，第二天通常會超過它。市場的收盤價是底部，通常第二天會到達(dá)更低的地方。這些經(jīng)驗不是絕對的，市場可能收盤在最高價，當(dāng)晚有壞消息襲擊，第二天開盤非常低。這就是為什么只有有經(jīng)驗的日內(nèi)交易者可以持倉過夜。

研究，長知識，形成更冷靜，更理性的紀(jì)律。你必須研究過去，計算概率，為將來做有準(zhǔn)備的決定。當(dāng)你做日內(nèi)交易，市場經(jīng)常會亂走，你要自己摸索出來。你可以使用1，2臺電腦，一臺做交易，一臺做研究。

取得你交易的市場的1年歷史數(shù)據(jù)。把它放進(jìn)電子表格，開始問問題。每當(dāng)市場收盤比最高點(diǎn)高5個基點(diǎn)以內(nèi)，第二天它到達(dá)新高的次數(shù)是多少？第二天漲到了多高？每當(dāng)市場收盤價比最低點(diǎn)低5個基點(diǎn)以內(nèi)，又是如何？第二天最低到哪里？如果你有了答案，再研究如果市場收盤價比最高點(diǎn)高10個基點(diǎn)以內(nèi)又是如何，以此類推。

專業(yè)人士喜歡長期在同一個市場交易，即使業(yè)余選手來了又去。專業(yè)人士在同樣的模式中成長，如果要像他們那樣交易，你必須找到這些模式，并用數(shù)字計算。你必須建立在事實(shí)和概率的基礎(chǔ)上，而不是你的膽量和希望。你必須自己研究。你不能買答案，因為只有自己去找到答案才會有信心。