尊敬的老師您好！

（1）書(shū)上的系統(tǒng)GMM估計(jì)案例中，不隨時(shí)間變化的變量沒(méi)有包含在估計(jì)模型中，但是我想使用的是引力模型，“地理距離”這個(gè)不隨時(shí)間變化的解釋變量該如何處理？（放在系統(tǒng)GMM代碼命令的哪個(gè)部分？放到外生變量里面么？）

（2）在使用系統(tǒng)GMM估計(jì)模型時(shí)，如何區(qū)分自己的模型中哪些解釋變量是前定解釋變量、哪些是外生變量？

我的想法是：

根據(jù)系統(tǒng)GMM模型的設(shè)定，把經(jīng)過(guò)試驗(yàn)認(rèn)為和被解釋變量相關(guān)性不大的解釋變量作為外生變量，沒(méi)有滯后項(xiàng)的內(nèi)生解釋變量作為內(nèi)生解釋變量，有滯后項(xiàng)的內(nèi)生解釋變量作為前定解釋變量（包括其本身和其所有滯后階數(shù)項(xiàng)），其中哪些內(nèi)生解釋變量需要成為前定解釋變量可以根據(jù)結(jié)果自己不斷調(diào)試。

不知道我的這種思路是否正確？如果正確，怎么判斷自己在調(diào)試后，對(duì)解釋變量的劃分是合理的？

（3）在確定外生解釋變量時(shí)，是否有合適的方法可以一個(gè)個(gè)對(duì)解釋變量進(jìn)行分別檢驗(yàn)，確定其是否有內(nèi)生性；還是說(shuō)不存在這樣的辦法，只能先通過(guò)機(jī)理判斷，再對(duì)變量進(jìn)行微調(diào)？（同樣地，怎么判斷自己在調(diào)試后，對(duì)解釋變量的劃分是合理的？）

感謝您百忙之中，為我解答疑問(wèn)，謝謝！

（1）直接放入自變量列表即可，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)處理。

（2）和（3）實(shí)際上是一個(gè)問(wèn)題，判斷自變量是外生變量還是前定變量，需要依靠理論和常識(shí)。如果自變量是外生的，把它當(dāng)做外生或前定變量在大樣本情形下不影響一致性。如果自變量是前定的，把它當(dāng)做外生變量就會(huì)誘發(fā)估計(jì)偏誤。所以，在樣本足夠大的情形下，把自變量當(dāng)做前定變量是比較穩(wěn)妥的做法（除非非常確定自變量是嚴(yán)格外生的），一來(lái)估計(jì)結(jié)果是一致的，二來(lái)實(shí)際情形下變量也很難是嚴(yán)格外生的。

往期回顧：

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：中關(guān)村大街

統(tǒng)籌：易仰楠

編輯：孫婷婷

技術(shù)：林毅