期權(quán)合約的價(jià)值分為實(shí)值、平值和虛值。實(shí)值合約的到期歸零的風(fēng)險(xiǎn)性更低,因?yàn)樗旧砭哂袃?nèi)在價(jià)值。合約作為50ETF期權(quán)交易的核心，選擇合約在50ETF期權(quán)投資中是極為關(guān)鍵的一個(gè)步驟，合約選擇的恰當(dāng)與否決定了你在這次投資的盈虧，那么期權(quán)合約中間的行權(quán)價(jià)是什么意思？

期權(quán)合約中間的行權(quán)價(jià)是什么意思？

以上素材來源于：財(cái)順財(cái)經(jīng)網(wǎng)~期權(quán)行權(quán)價(jià)是指期權(quán)合約規(guī)定的，買賣雙方在行權(quán)履約時(shí)的交易價(jià)格。簡單的說,就是期權(quán)買賣雙方事先約定的價(jià)格。行權(quán)價(jià)格依附于權(quán)證而存在的。一般情況下，在期權(quán)合約中標(biāo)的資產(chǎn)可能會(huì)出現(xiàn)不同，標(biāo)不同在行權(quán)價(jià)格上也是會(huì)存在區(qū)別的。

期權(quán)合約如何交易？

期權(quán)是可以買漲、買跌雙向交易的，在大盤上漲的時(shí)候可以買入認(rèn)購期權(quán)，放大收益。在大盤下跌的時(shí)候可以買認(rèn)沽期權(quán)，對(duì)沖個(gè)股下跌的風(fēng)險(xiǎn)，減少損失。期權(quán)合約考慮到期權(quán)買賣雙方權(quán)利義務(wù)的不對(duì)等，賣方需要交納較高的保證金且面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。其次波動(dòng)率幅度比較高的時(shí)候，期權(quán)價(jià)格也相對(duì)比較貴，比如到期的期權(quán)合約波動(dòng)率往往會(huì)很大。

期權(quán)本身所對(duì)標(biāo)的就是對(duì)應(yīng)的期貨,期權(quán)都在主力合約,所以越靠近近月的期權(quán)波動(dòng)率是越高的,而遠(yuǎn)月期權(quán)波動(dòng)率則邊際遞減。最后需要注意的是，在期權(quán)市場(chǎng)交易的過程就是跟著趨勢(shì)交易走,假如大盤的趨勢(shì)產(chǎn)生了變化,那么投資者持有的期權(quán)合約的股價(jià)也有可能發(fā)生變化。