在交易領(lǐng)域，有很多工具和方法可用來幫助我們實(shí)現(xiàn)交易目標(biāo)。這些工具可根據(jù)市場(chǎng)條件或狀況來使用。?

方法之一是波帶交易。 波帶交易的主要概念是在波帶的兩條邊界之間進(jìn)行交易，據(jù)判定的波帶買入和賣出，并從中獲益。 其中一個(gè)工具是布林帶指標(biāo)。 該指標(biāo)是技術(shù)分析和交易領(lǐng)域最流行或最常用的指標(biāo)之一。

在本文中，我將與大家分享關(guān)于這個(gè)布林帶指標(biāo)的信息，從而增強(qiáng)我們對(duì)它是什么、我們?nèi)绾斡?jì)算它、以及我們?nèi)绾问褂盟鼘?duì)我們有利的理解。之后，您將能夠根據(jù)自己的策略以自己喜歡的方式使用它。 接下來，我將與大家分享我們?nèi)绾瓮ㄟ^準(zhǔn)確而簡(jiǎn)單的方式，基于這個(gè)布林帶指標(biāo)來設(shè)計(jì)一款交易系統(tǒng)。

我們將學(xué)習(xí)布林帶，它測(cè)量數(shù)據(jù)在其平均值附近的離散度。該指標(biāo)由約翰·博林格（John Bollinger）創(chuàng)造。 它由圍繞 20 天移動(dòng)平均線的兩條波段構(gòu)成，以測(cè)量數(shù)據(jù)（價(jià)格）在其均值（20 天移動(dòng)平均線）周圍的離散度。?

布林帶指標(biāo)似乎與軌道線指數(shù)相同，因?yàn)樗趦r(jià)格周圍也有兩條波帶。 但事實(shí)并非如此，因?yàn)椴剂謳Ш蛙壍谰€之間的區(qū)別在于，布林帶指標(biāo)并沒有以固定百分比繪制于移動(dòng)平均線之外位置，因布林帶指標(biāo)的計(jì)算允許根據(jù)移動(dòng)平均線的標(biāo)準(zhǔn)偏差擴(kuò)張或收縮。 我們將在布林帶定義章節(jié)或主題中了解這些，以及其它細(xì)節(jié)。

布林帶定義

波帶交易的概念歷史悠久、有趣，并在許多策略里所采用。波帶交易主要基于在某種趨勢(shì)指標(biāo)之上和之下構(gòu)建波帶。?

例如，我們可以基于移動(dòng)平均線或軌道線，并按百分比距其上下偏移。 此外，還有兩條平行線形成通道，分別位于價(jià)格上方和下方，可用于檢測(cè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。 但所有這些方法都是固定的，不會(huì)依據(jù)價(jià)格變動(dòng)做出反應(yīng)。 換句話說，它們不會(huì)隨著價(jià)格波動(dòng)而擴(kuò)張或收縮。

布林帶指標(biāo)由 John Bollinger 于 20 世紀(jì) 80 年代初創(chuàng)建，他是金融市場(chǎng)和交易領(lǐng)域廣受歡迎的專家之一。 他是一位 CFA（特許金融分析師）和 CMT（特許市場(chǎng)技術(shù)員）。

布林帶指標(biāo)是一款流行的技術(shù)指標(biāo)，它衡量波動(dòng)性，可以根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行擴(kuò)張和收縮。 它可用于所有金融市場(chǎng)，如股票、外匯......等等?，F(xiàn)在，我們來談?wù)劜剂謳У臉?gòu)造：

就像我們之前提到的，交易波帶的概念是從衡量一些趨勢(shì)指標(biāo)的中心開始的。 然后我們?cè)谶@些衡量值的上下構(gòu)造波帶。 對(duì)于布林帶指標(biāo)，趨勢(shì)中心的衡量是簡(jiǎn)單移動(dòng)平均值，波帶則由移動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)偏差的波動(dòng)性度量確定。

布林帶指標(biāo)：

• 它衡量數(shù)據(jù)在其平均值（移動(dòng)平均值）周圍的離散度。

• 它是一個(gè)波動(dòng)性指標(biāo)。

• 布林帶和軌道線（或任何以固定百分比的交易波帶）方法之間的區(qū)別在于，其它指標(biāo)采用或高于或低于移動(dòng)平均線的特定百分比，但布林帶采用的是移動(dòng)平均線的標(biāo)準(zhǔn)偏差。

• 波動(dòng)性增加時(shí)，波帶自動(dòng)擴(kuò)張，波動(dòng)性降低時(shí)，波帶則自動(dòng)收縮。 這樣的動(dòng)態(tài)特性令它們即使采用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置也能適用于不同的證券。
  

• 布林帶是一款交易工具，可用于判定交易的入場(chǎng)和離場(chǎng)點(diǎn)。

• 波帶通常用于判定超買和超賣狀況。

• 它可以用來識(shí)別 M 形頂部和 W 形底部，或者判定趨勢(shì)的強(qiáng)度。