金融工程的概念有狹義和廣義兩種。狹義的金融工程主要是指利用先進(jìn)的數(shù)學(xué)及通訊工具，在各種現(xiàn)有基本金融產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，進(jìn)行不同形式的組合分解，以設(shè)計(jì)出符合客戶需要并具有特定P/L性的新的金融產(chǎn)品。而廣義的金融工程則是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術(shù)開發(fā)，它不僅包括金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)，還包括金融產(chǎn)品定價(jià)、交易策略設(shè)計(jì)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等各個(gè)方面。

專業(yè)課程：

*政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣銀行學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)，金融市場(chǎng)學(xué)，證券投資學(xué)，衍生金融工具，固定收益證券，公司金融，金融工程學(xué)，金融會(huì)計(jì)、隨機(jī)過程，時(shí)間序列分析等。

學(xué)科要求：

*該專業(yè)對(duì)數(shù)學(xué)、政治科目要求較高。該專業(yè)適合對(duì)統(tǒng)計(jì)計(jì)算、經(jīng)濟(jì)投資有興趣的學(xué)生就讀。

考研方向：

*金融、金融學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理

就業(yè)方向：

*金融工程專業(yè)的人才大部分都是輸送到各大金融機(jī)構(gòu)、大型企業(yè)和政府部門，以滿足這些企事業(yè)單位對(duì)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、投資和風(fēng)險(xiǎn)管理的需求。因此金融工程專業(yè)學(xué)生畢業(yè)后可到跨國(guó)公司、金融機(jī)構(gòu)和高等院校從事金融、財(cái)務(wù)管理以及教學(xué)、科研工作等。該專業(yè)適合公務(wù)員崗位及升學(xué)考研。

相近專業(yè)：

*經(jīng)濟(jì)學(xué)基地班、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、能源經(jīng)濟(jì)、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)學(xué)、體育經(jīng)濟(jì)、環(huán)境資源與發(fā)展經(jīng)濟(jì)、海洋經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際文化貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)、金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、信用管理、經(jīng)濟(jì)與金融、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理

作者：一個(gè)燈泡
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金融工程（Financial Engineering）專業(yè)興起于20世紀(jì)90年代初，是綜合運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)算機(jī)編程技術(shù)來解決金融問題的嶄新領(lǐng)域。雖然在名稱上有很大的變動(dòng)，可稱作Financial Mathematics, Mathematical Finance, Quantitative Finance或者Computational Finance，但實(shí)際學(xué)習(xí)的內(nèi)容是相似的，主要包括數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)編程、證券衍生物定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析、金融模型、金融信息分析和一些高級(jí)的金融理論等。

金融工程專業(yè)的興起，以及它的高回報(bào)率，吸引了許多立志投身金融業(yè)的申請(qǐng)者。即使在全球金融危機(jī)的背景下，申請(qǐng)金融工程的人數(shù)還是在成倍地增長(zhǎng)。雖然不斷地有學(xué)校開設(shè)金融工程的碩士課程，但是增長(zhǎng)的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有申請(qǐng)人數(shù)增加的速度快。因此，金融工程的申請(qǐng)?jiān)絹碓郊ち乙彩窃谒y免。

以下我將從以下四個(gè)方面，全面介紹金融工程這個(gè)專業(yè)，希望對(duì)大家全面了解金融工程這個(gè)專業(yè)，有所幫助：

• 金融工程專業(yè)綜述

• 金融工程專業(yè)就業(yè)前景及就業(yè)方向

• 國(guó)內(nèi)開設(shè)金融工程的院校匯總及典型項(xiàng)目介紹

• 美國(guó)金融工程申請(qǐng)全面解析

一、金融工程介紹

01、金融工程專業(yè)介紹

金融工程是以數(shù)學(xué)工具來建立金融市場(chǎng)模型和解決金融問題的新興學(xué)科。其本質(zhì)是利用各種衍生金融工具，如期權(quán)，期貨，以及互換等，對(duì)金融領(lǐng)域中的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。金融工程碩士名稱上可以叫做Financial Engineering, Financial Mathematics, Mathematical Finance, QuantitativeFinance或者Computational Finance。不過所學(xué)習(xí)課程是一樣的, 通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課，這也是由于金融工程的課程橫跨了金融經(jīng)濟(jì)，數(shù)學(xué)，工程幾個(gè)方面的知識(shí)。

由于目的在于解決實(shí)際中的問題，金融工程開設(shè)的program均為應(yīng)用型的碩士學(xué)制，課程通常包括：金融風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價(jià)、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、股票市場(chǎng)分析等，還包括學(xué)習(xí)這些內(nèi)容所需要數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)儲(chǔ)備。課程以授課形式為主，并鼓勵(lì)學(xué)生暑假實(shí)習(xí)，全方位地保證在一到兩年內(nèi)將學(xué)生進(jìn)行全方位的打造。

02、金融工程與金融學(xué)的區(qū)別：

金融工程是高級(jí)的金融理論和知識(shí)，因此金融工程隸屬于金融學(xué)。

從培養(yǎng)目的來看，金融學(xué)碩士著重培養(yǎng)具有處理銀行、證券、投資等方面業(yè)務(wù)的基本能力，熟悉國(guó)家有關(guān)金融的方針政策和法規(guī)，了解本學(xué)科的理論前沿和發(fā)展動(dòng)態(tài)的管理人員；而金融工程則培養(yǎng)具有數(shù)學(xué)，計(jì)算機(jī)和現(xiàn)代金融理論的技術(shù)人才。

從學(xué)習(xí)對(duì)象來看，金融學(xué)更多的是以基礎(chǔ)變量如利率\匯率\貨幣供應(yīng)為學(xué)習(xí)對(duì)象；而金融工程主要依賴金融衍生工具，比如期貨期權(quán)\遠(yuǎn)期\互換等等。

從課程設(shè)置來看，金融工程更重視數(shù)理技術(shù)；而金融學(xué)則注重經(jīng)濟(jì)知識(shí)。

正如之前所言，金融工程碩士課程可能設(shè)置在商學(xué)院，工程學(xué)院和數(shù)學(xué)系下。總體而言，招生上的確存在商學(xué)院喜歡招商科學(xué)生（甚至有一些金融方面的先修課）、工程學(xué)院喜歡工科學(xué)生、而數(shù)學(xué)學(xué)院喜歡招收數(shù)學(xué)學(xué)生的現(xiàn)象。這可能也是因?yàn)樗麄儽旧淼恼猩?xí)慣和課程設(shè)置所致。不過從各個(gè)學(xué)校的就業(yè)情況來看，就業(yè)的行業(yè)，所從事的工作并沒有什么差異。

二、金融工程專業(yè)就業(yè)前景

金融工程畢業(yè)生主要在投資銀行工作、商業(yè)銀行、基金公司、保險(xiǎn)公司、會(huì)計(jì)公司、軟件公司、公司財(cái)務(wù)部門?，F(xiàn)在越來越多的政府管理部門、能源公司也參與到了爭(zhēng)奪金融工程碩士的行列中。

我們熟悉的花旗銀行，匯豐銀行，中國(guó)銀行，高盛，摩根，德意志銀行，法興銀行等等都是金融工程碩士的聚集地。另外我們不常聽到的美世投資咨詢，貝爾斯登投資，紐約人壽，美國(guó)銀行，蘇格蘭皇家銀行，美聯(lián)銀行，芭萊克銀行，梅隆銀行，興業(yè)銀行，博時(shí)基金，野村證券等等都是金融碩士的好去處。

金融工程主要是培養(yǎng)金融界的技術(shù)工作者，也稱作金融工程師——Quant。Quant 的職位主要集中在投資銀行、對(duì)沖基金、商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)的主要工作根據(jù)職位也有很大區(qū)別，比較有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management，分別負(fù)責(zé)衍生品定價(jià)模型的建立和應(yīng)用、模型驗(yàn)證、模型研究、程序開發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理。總體來說工作相對(duì)辛苦，收入比其他行業(yè)高很多。以Quant Developer為例，雖然實(shí)際工作和其他行業(yè)的程序員沒有本質(zhì)區(qū)別，但不僅收入高，而且很容易找到工作。

Quant包括以下幾個(gè)類型：

• Desk quant ?開發(fā)直接被交易員使用的價(jià)格模型

• Model validating quant ?確定desk quant開發(fā)的模型的正確性

• Research quant ?嘗試發(fā)明新的價(jià)格公式和模型

• Quantdeveloper ?寫代碼，或者調(diào)試其他人的大型系統(tǒng)

• Statistical arbitrage quant ?在數(shù)據(jù)中尋找自動(dòng)交易系統(tǒng)的模式

• Capital quant ?建立銀行的信用和資本模型

除了上述提到的工作外，金融工程專業(yè)的職位還可以是Forensic Accountant（法務(wù)會(huì)計(jì)師）、Supervisory General Engineer、Census Type Work（人口普查類型工作）、General Trans Technician（一般反式技術(shù)員）、Supervisory Accountant（會(huì)計(jì)總監(jiān)）等。

金融工程研究經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、金融工程和金融管理等方面的基本知識(shí)，接受理財(cái)、投融資、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的技能訓(xùn)練，主要運(yùn)用計(jì)算機(jī)建立數(shù)學(xué)模型，從而解決金融相關(guān)的問題。例如：基金、證券、保險(xiǎn)等金融衍生品的設(shè)計(jì)開發(fā)，投資理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制和管理，保險(xiǎn)事故損失額分布規(guī)律的精算等。

關(guān)鍵詞：數(shù)學(xué) 計(jì)算機(jī) 理財(cái)產(chǎn)品 風(fēng)控

金融工程專業(yè)主修課程??

《財(cái)政金融學(xué)》、《公司金融學(xué)》、《金融計(jì)量學(xué)》、《金融資產(chǎn)定價(jià)》、《金融風(fēng)險(xiǎn)定量分析》、《證券投資案例分析》、《壽險(xiǎn)精算》、《投資銀行實(shí)務(wù)》、《證券法》、《國(guó)際結(jié)算與融資》

部分高校按以下專業(yè)方向培養(yǎng)：金融科技、計(jì)算機(jī)與金融工程。

金融工程專業(yè)就業(yè)前景??

基金類企業(yè)：理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、基金績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)配置；

證券類企業(yè)：集合理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)；

保險(xiǎn)類企業(yè)：保險(xiǎn)精算；

商業(yè)、投資類銀行：金融衍生品設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理。