截至2022年，我國(guó)投資者數(shù)量已經(jīng)超過2億人次，其中個(gè)人投資者占比近97%。相較于機(jī)構(gòu)投資者，個(gè)人投資者在信息獲取、專業(yè)知識(shí)、投資理念等方面都存在很大不足。能在股市中長(zhǎng)期盈利的十分稀少，在我國(guó)股市33年的發(fā)展歷程中總體表現(xiàn)為“震蕩為主，牛短熊長(zhǎng)”。2022年上海證券交易所發(fā)布的A股投資者盈虧數(shù)據(jù)顯示，2016年1月至2022年6月個(gè)人投資者大都虧損嚴(yán)重，尤其是2022年，虧損比重高達(dá)近93%，而相較之下機(jī)構(gòu)投資者的收益總體為正；進(jìn)行擇時(shí)交易的機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者，其收益的穩(wěn)定性普遍較差，總體收益也不及指數(shù)。

伴隨著中國(guó)A股市場(chǎng)的漸趨成熟，為了避免承擔(dān)過度的風(fēng)險(xiǎn)以賺取穩(wěn)定的收益，越來(lái)越多的投資者開始選擇投資追蹤指數(shù)的ETF基金。隨著投資者財(cái)富高速增長(zhǎng)，ETF基金的配置需求也與日俱增，成為了投資者使用的重要投資工具，今天就給大家介紹一種在A股市場(chǎng)具有可行性的網(wǎng)格交易策略——以券商ETF為例進(jìn)行說(shuō)明

該網(wǎng)格交易根據(jù)券商ETF的波動(dòng)進(jìn)行高拋低吸、通過反復(fù)買入賣出賺差價(jià)的交易策略。其基本原則是盡可能將市場(chǎng)上下波動(dòng)包括在內(nèi)，不放過市場(chǎng)上漲和下跌的每一個(gè)機(jī)會(huì)。具體做法是把券商ETF的一定價(jià)格區(qū)間等距地劃分為多個(gè)“網(wǎng)格”，每當(dāng)價(jià)格上漲觸碰上方網(wǎng)格時(shí)，賣出預(yù)設(shè)金額的倉(cāng)位；當(dāng)價(jià)格下跌觸碰到下方的網(wǎng)格時(shí)，買入預(yù)設(shè)金額的倉(cāng)位，可以通過券商的條件單功能實(shí)現(xiàn)

首先，確定交易條件，擁有足夠多長(zhǎng)期閑置資金是網(wǎng)格交易的先決條件，第二部就是尋找合適的網(wǎng)格策略交易品種，適用于網(wǎng)格策略的交易品種，需滿足下列條件：首先，交易品種要有足夠的成交量，安全性高，能夠長(zhǎng)期存在市場(chǎng)中；第二，交易品種價(jià)格彈性較大，另外投資者還應(yīng)當(dāng)多選擇一些能夠看懂底部區(qū)間交易的品種。交易品種可持續(xù)交易，就是指無(wú)論市場(chǎng)情況怎樣都不會(huì)退出市場(chǎng)，如果能做到這一點(diǎn)，最起碼可以避免投資血本無(wú)歸。交易品種應(yīng)當(dāng)選取價(jià)格波動(dòng)大的，波動(dòng)大概包括每日日內(nèi)振幅較大也包括年化的波動(dòng)率較大，只有當(dāng)具有大的波動(dòng)率時(shí)，標(biāo)的價(jià)格觸碰買入賣出線概率才會(huì)越高，交易也就越頻繁，最終截取的利潤(rùn)也就越高。第三就是確立合適的價(jià)格中樞和網(wǎng)格間距。