. 什么是趨勢，為什么要知道趨勢

首先，讓我們來介紹一下趨勢的廣義概念。

趨勢，是市場價(jià)格變化的長期傾向（方向）。趨勢的這個(gè)廣義概念會(huì)產(chǎn)生幾個(gè)結(jié)果：

• 價(jià)格變化的方向以時(shí)間周期為其基礎(chǔ)，考慮的是價(jià)格時(shí)間序列。

• 價(jià)格變化的方向需要選擇一個(gè)參考點(diǎn)，從這個(gè)點(diǎn)開始時(shí)間序列的分析，判斷趨勢。

讓我們用圖形表示這個(gè)概念：

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圖 1. 趨勢分析

讓我們來看這個(gè)圖，您會(huì)發(fā)現(xiàn)從 2005 年末至 2006 年 5 月，整體的趨勢為上漲（圖中綠色箭頭）。但是，當(dāng)我們把實(shí)現(xiàn)縮短到圖中更短的時(shí)間周期，就會(huì)發(fā)現(xiàn) 2006 年 2 月的趨勢明顯為下降（圖中紅色箭頭），而幾乎整個(gè) 1 月的價(jià)格都處于盤整期（黃色箭頭）。

因此，在您判斷趨勢之前，首先要決定您想要選擇的時(shí)間周期。對(duì)于交易而言，時(shí)間周期最重要的作用，就是決定在市場中從建倉到平倉的整個(gè)持倉時(shí)間。此外，還會(huì)決定您的保護(hù)性止損和預(yù)計(jì)平倉操作，以及交易操作頻率。

本文的目的，就是幫助交易新手嫻熟運(yùn)用 赫茲量化平臺(tái)的趨勢判斷工具。本文還為您提供關(guān)于編寫簡單指標(biāo)的基礎(chǔ)知識(shí)，讓這個(gè)程序自動(dòng)運(yùn)行。其終極目標(biāo)就是編寫簡單的 EA 交易，使用這些指標(biāo)進(jìn)行自動(dòng)交易。 ?

我們將以歐元美元日線圖（1 天時(shí)間周期）為例，這是 Forex 市場中流動(dòng)性最強(qiáng)的工具。該時(shí)間周期的持倉時(shí)間可以從幾天到幾個(gè)月不等。相應(yīng)地，目標(biāo)就是達(dá)到幾百甚至幾千的點(diǎn)位，在幾百個(gè)點(diǎn)位之外的地方設(shè)置保護(hù)性止損。

廣義而言，以下所有描述都可以用于任何一個(gè)時(shí)間周期。但要記住的是，圖表時(shí)間周期越小，市場噪音對(duì)交易的影響就越大。所謂市場噪音是影響市場波動(dòng)的新聞、大交易者的市場操作和其他因素。

理論上而言，趨勢的時(shí)間越長，其變化的可能性就越小，那么，當(dāng)您進(jìn)行趨勢交易的時(shí)候，賺錢的機(jī)會(huì)就比賠錢的機(jī)會(huì)更大?，F(xiàn)在，您必須理解如何判斷價(jià)格圖中的趨勢。我們將在本文中討論這個(gè)問題。

2. 如何判斷趨勢

以下是判斷趨勢的一些已知方法：

1. 移動(dòng)平均線

2. 峰谷分析

3. 平均趨向指標(biāo) (ADX)

4. NRTR 指標(biāo)

5. Heiken Ashi 燭圖的顏色

我們接下來將對(duì)所有這些方法的優(yōu)勢和劣勢進(jìn)行分析，然后與歷史同期表現(xiàn)進(jìn)行比較。

2.1. 使用移動(dòng)平均線判斷趨勢

也許，這是判斷趨勢及其方向的最簡單辦法 - 使用移動(dòng)平均線。移動(dòng)平均線是技術(shù)分析的第一個(gè)工具，目前有很多應(yīng)用中的變體，是大部分指標(biāo)的基礎(chǔ)。交易人即使用一條移動(dòng)平均線，也使用由幾條移動(dòng)平均線組成的“扇形線”。

讓我們先介紹單一移動(dòng)平均線的簡單原則：

• 趨勢上漲在指定時(shí)間周期中，柱的收盤價(jià)位于移動(dòng)平均線的上方。

• 趨勢下跌在指定時(shí)間周期中，柱的收盤價(jià)位于移動(dòng)平均線的下方。

在這種情況下，當(dāng)價(jià)格在移動(dòng)平均線附近上下浮動(dòng)時(shí)（所謂的“震蕩的”），我們將使用柱的收盤價(jià)，減少“錯(cuò)誤的”趨勢變化的次數(shù)。

讓我們用圖形解釋這個(gè)方法：

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圖 2. 使用移動(dòng)平均線判斷趨勢

在這里，我們使用 EURUSD D1 日線圖和簡單的 200 天移動(dòng)平均線圖，以收盤價(jià)為基礎(chǔ)（圖中的紅線）。在圖形的底部，您可以看到特別開發(fā)的趨勢指標(biāo) - MATrendDetector。趨勢方向由指標(biāo)柱形圖與零軸相對(duì)的位置所顯示。+1 對(duì)應(yīng)上漲趨勢。-1 下跌趨勢。我們將對(duì)它和本文中使用的其他指標(biāo)進(jìn)行討論。

您可以看到，當(dāng)柱的收盤價(jià)高于/低于移動(dòng)平均線，價(jià)格接下來經(jīng)常都會(huì)向反方向移動(dòng)，也就是說，這個(gè)方法會(huì)給出很多錯(cuò)誤信號(hào)。這就是為什么 EA 交易和各種指標(biāo)很少使用這種方式，它被認(rèn)為是一個(gè)非?！按植凇暗内厔葸^濾器。

2.2. 使用三條移動(dòng)平均線判斷趨勢

那么，如何改善移動(dòng)平均線的趨勢判斷準(zhǔn)確度呢？比如，您可以使用兩根或更多不同時(shí)間周期的指標(biāo)平均線。那么，無論是多少根不同時(shí)間周期的移動(dòng)平均線（超過一根），判斷趨勢的規(guī)則都如下所示：

• 趨勢上漲某一時(shí)間周期中，所有移動(dòng)平均線的柱收盤價(jià)都按照正確的順序顯示為上揚(yáng)。

• 趨勢下跌某一時(shí)間周期中，所有移動(dòng)平均線的柱收盤價(jià)格都按照正確的順序顯示為下降。

我們使用的術(shù)語是：

• 正確上漲順序 - 移動(dòng)平均線的周期越長，其位置就應(yīng)該越高。

• 正確下跌順序 - 移動(dòng)平均線的時(shí)間越長，其位置就應(yīng)該越低。

這種“平均線正確順序”又被稱為平均線扇形圖向上/向下開口，因?yàn)樗雌饋泶_實(shí)如其所述。

讓我們用圖形解釋這個(gè)方法：

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圖 3. 使用多條移動(dòng)平均線判斷趨勢

我們將使用 EURUSD D1 日線圖和簡單的 200 天移動(dòng)平均線（粗紅線）、50 天（中粗黃線）和 21 天（紫色細(xì)線），以收盤價(jià)為基準(zhǔn)。

在圖標(biāo)的下方是特別開發(fā)的趨勢指標(biāo) - FanTrendDetector。趨勢方向由指標(biāo)柱形圖與零軸相對(duì)的位置所顯示。+1 對(duì)應(yīng)上漲趨勢。-1 下跌趨勢。如果柱形圖的值等于零，就意味著無法判斷趨勢。還有用于比較的 MATrendDetector 指標(biāo)。

很顯然，這樣做可以減少趨勢改變警告的數(shù)量。但是會(huì)增加趨勢判斷延后的可能性。這是可以理解的，所有移動(dòng)平均數(shù)排列成“正確”順序，這需要些時(shí)間。至于它的優(yōu)勢和劣勢？這要看使用這些方法的交易系統(tǒng)而定。

在這個(gè)例子中，移動(dòng)平均線的周期值只是隨意選擇，但這的確是交易人以及作者本人經(jīng)常使用的方式。通過選擇一系列的移動(dòng)平均線和它們的數(shù)值，您就能為某一貨幣對(duì)改善這種趨勢判斷方法的特征。