量化交易，又稱為自動化交易，英文全稱為“Quantitative Trading”，指以機(jī)器人替代人為的主觀判斷，參考海量的歷史數(shù)據(jù)制定交易策略，Reduce the impact of investor sentiment fluctuations and avoid making irrational investment decisions in extreme market frenzy or pessimism.

　　量化交易主要有三大優(yōu)勢：

　　1、速度和準(zhǔn)確性。定量分析是建立在事先編制好的程式與運(yùn)算法則之上，當(dāng)系統(tǒng)偵測到符合交易準(zhǔn)則時，便會精確地執(zhí)行指令。

　　2、不受人為情緒影響。用計(jì)算機(jī)程序和編寫好的算法來保證一個特定的交易結(jié)果，而且這個過程是被自動地、嚴(yán)格地進(jìn)行的，這樣就可以對情緒進(jìn)行控制，避免過度交易。

　　3、回測能力。通過對歷史行情及交易數(shù)據(jù)的分析，可以判斷該模型在目前行情下的表現(xiàn)。

　　#coding:utf-8

　　import os,sys

　　import pandas as pd

　　import numpy as np

　　import math

　　#寫一個趨勢跟蹤策略量化交易程序

　　if len(sys.argv)==2:

　　code=sys.argv[1]

　　else:

　　print('usage:python ma20_ma60.py stockcode')

　　sys.exit(1)

　　if len(code)!=6:

　　print('stock code length:6')

　　sys.exit(2)

　　df=pd.read_csv(f'{code}.csv')

　　#計(jì)算移動平均線

　　df['ma20']=df['close'].rolling(window=20).mean()

　　df['ma60']=df['close'].rolling(window=60).mean()

　　df=df[df['date']>'2020-01-01']

　　cost=100000

　　cash=cost

　　stock=0

　　fee=0.0005

　　for index,row in df.iterrows():

　　if row['ma20']>row['ma60']and stock==0:

　　date=row['date']

　　price=row['close']

　　stock=math.floor(cash*(1-fee)/price/100)*100

　　cash=cash-stock*price*(1+fee)

　　print(f'{date}:cash={cash:.2f},stock={stock}x{price:.2f}')

　　#如果短期移動平均線下穿長期移動平均線，則賣出

　　elif row['ma20']<row['ma60']and stock>0:

　　date=row['date']

　　price=row['close']

　　cash=cash+stock*price*(1-fee)

　　stock=0

　　print(f'{date}:cash={cash:.2f},stock={stock}x{price:.2f}')

　　#計(jì)算最終收益

　　price=df.iloc[-1]['close']

　　profit=cash+stock*price-cost

　　print(f'profit={profit:.2f},stock={stock}x{price:.2f}')