在主要系列中操作

交易是按倉位系列進行的。 為交易的金融產(chǎn)品分配開立倉位，因其入場點很模糊，故把資金切分為幾部分。 該算法可以預(yù)測某個區(qū)域發(fā)生逆轉(zhuǎn)的概率，然而它不能確切判定價格何時逆轉(zhuǎn)。 因此，為了補償開倉時發(fā)生的錯誤，根據(jù)倉位序列來累積所需交易量。

在上一篇文章中，我演示了該算法如何生成開倉信號，并在若干尺度上同時分析，從而定義最大趨勢尺度。 基本操作算法已講述過了。 價格序列圖表并非由一個尺度構(gòu)成。 同一時刻在若干尺度上顯示出趨勢，而在其他尺度上則可能是橫盤。 此功能應(yīng)是為了獲取盈利。

在此，趨勢部分是片段，趨勢持續(xù)概率超過 50％，而橫盤部分，其趨勢反轉(zhuǎn)概率超過 50％。 換言之，如果前一塊正在增長，那么在趨勢部分中，新塊也將以高于 50％ 的概率增長。

基于較小尺度波動糾正序列平倉點位

如我先前所寫，序列的平倉點位（從主要趨勢回滾）取決于回滾速度。 速度是按價格回滾所需的步數(shù)來衡量。 步數(shù)越高，自趨勢走勢的回滾則越小。 此功能與趨勢出現(xiàn)的基本面原因相關(guān)聯(lián)。 趨勢創(chuàng)建的成交量超過了當(dāng)前的流動性。 換言之，大量開倉或平倉。 引發(fā)趨勢走勢的條件倉位應(yīng)被平倉。 這需要流動性。 如果立即平倉，則回滾為之前趨勢的 100％，也就是說，將出現(xiàn)方向相反但完全相同的趨勢走勢。 但平倉的速度越慢，回滾就越少。 在這種情況下，走勢是由單個或多個市場參與者引發(fā)的都無所謂。 機制是相同的。

該算法基于計算基本時間幀塊的數(shù)量來調(diào)整平倉點位。 在大尺度上，這略顯不足。 大尺度塊具有自身的價格波動，由于塊只是為方便起見而創(chuàng)建的價格走勢的條件示意，因此也應(yīng)考慮調(diào)整平倉點位。

最正確的做法是計算所有東西，并考慮所有波動。 但出于簡單起見，我將以不同的方式進行操作（該算法已經(jīng)相當(dāng)復(fù)雜）。 我打算利用一個金融產(chǎn)品的附加序列盈利來調(diào)整平倉點位。 這會占用附加序列所獲利潤的 80％。 如果所有持倉均在參考點位平倉，我們計算該序列將會獲取的利潤金額（以存款貨幣計）。 附加序列的當(dāng)前可用利潤被添加到該序列的當(dāng)前利潤之中。 如果所獲利潤值在平倉點位超過或等于所計算的利潤，則主要序列已完成。 回滾被認為已經(jīng)結(jié)束，且該序列已完成。