在介紹期權(quán)的量化交易工具之前，我們先來了解一下期權(quán)量化交易的發(fā)展史。2015年，國內(nèi)首支期權(quán)上市交易，2019年深交所期權(quán)上市，2020年是期權(quán)量化交易“元年”，因為在這一年交易所重啟了期權(quán)程序化交易報備。隨著期權(quán)交易客戶的增多，期權(quán)量化交易的工具也越來越成熟。下面就給大家介紹幾款比較好用的期權(quán)量化交易工具。

一、期權(quán)量化交易軟件介紹

1.某券商的量化交易軟件(使用Python語言)：全品種交易，期權(quán)基本函數(shù)、數(shù)據(jù)齊全。

2.某券商的期權(quán)專用軟件(使用VBA/Python/C++/C#語言)：波動率交易、情景分析>MGW網(wǎng)關(guān)優(yōu)化，取消軟件會員賬號，通過期權(quán)資金賬號、密碼登錄，是一款非常專業(yè)的期權(quán)波動率交易軟件。

3.策略托管平臺、迅投PB系統(tǒng)等。

4.客戶自有系統(tǒng)，即不使用券商提供的策略交易平臺?？蛻魧⒆杂械慕灰紫到y(tǒng)接入期權(quán)交易柜臺。

客戶自有系統(tǒng)接入期權(quán)交易柜臺的幾種方式：

方式1：客戶期權(quán)系統(tǒng)接入

這種方式只支持期權(quán)品種，接通的流程為：仿真接入測試、系統(tǒng)接入申請、程序化交易報備、各類權(quán)限設(shè)置。

方式2：客戶系統(tǒng)采購

這種接入方式的流程為：客戶先自建一套集股票、期權(quán)、期貨等于一體的交易系統(tǒng)，這整套系統(tǒng)由券商采購后，接入券商的交易柜臺；然后具備期權(quán)交易功能的客戶系統(tǒng)經(jīng)采購后，進行報備；最后客戶賬戶提交一個期權(quán)程序化交易報備。

方式3：期權(quán)特定機構(gòu)客戶投資交易系統(tǒng)接入

二、期權(quán)交易柜臺系統(tǒng)

目前我自己在用的這家券商的期權(quán)量化交易軟件，他們公司是較早布局期權(quán)極速交易系統(tǒng)的，使用期權(quán)量化的客戶群體也比較大。從普通客戶使用的期權(quán)交易系統(tǒng)，到金證的期權(quán)內(nèi)存交易系統(tǒng)，再到極速交易系統(tǒng)(軟件加速)，例如華銳、恒生UFT期權(quán)極速交易系統(tǒng)，再到如今的新一代極速交易系統(tǒng)UFO(FPGA硬件加速)。UFO極速交易系統(tǒng)，是券業(yè)首家投入FPGA期權(quán)交易柜臺，柜臺系統(tǒng)性能行業(yè)領(lǐng)先，角逐高頻量化交易，使用的是盛立FPGA技術(shù)，客戶可以通過API接入交易。UFO極速交易系統(tǒng)在經(jīng)過長期的技術(shù)磨合，并結(jié)合多名私募客戶的需求進行改造以后，完成了交易和運營優(yōu)化。

那么我們具體來看一下UFO極速交易系統(tǒng)使用的盛立FPGA具體都做了哪些優(yōu)化呢？

1.內(nèi)外網(wǎng)支持一步式銀衍轉(zhuǎn)賬

API接口、GTrade機構(gòu)客戶端、RemTrader客戶端，Gtrade機構(gòu)客戶端支持盛立期權(quán)客戶銀衍轉(zhuǎn)賬、資金查詢，但是不支持交易；盛立RemTrader客戶端是由盛立開發(fā)，作為備用交易方式，支持交易、查詢、轉(zhuǎn)賬。

2.一地主機托管支持兩市期權(quán)交易

在登錄盛立系統(tǒng)時，通過更改端口信息連接盛立滬市、深市節(jié)點，交易兩個市場的期權(quán)。

3.新增互聯(lián)網(wǎng)接入的交易客戶端

在網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險可控的前提下，滿足客戶在托管服務(wù)器故障時通過RemTrader客戶端互聯(lián)網(wǎng)接入開展應(yīng)急交易。

注意：接入盛立交易系統(tǒng)的客戶需通過專用渠道進行資金劃撥：

（1）滬市極速節(jié)點——銀行

（2）深市極速節(jié)點——銀行

（3）滬市極速節(jié)點——深市極速節(jié)點

（4）滬市極速節(jié)點——金證主柜臺——銀行

（5）深市極速節(jié)點——金證主柜臺——銀行

三、期權(quán)量化適合的投資者類型？

1.普通量化個人或機構(gòu)

這一類客戶自身有交易策略和想法，但需要依靠券商提供量化交易平臺進行策略編寫和程序報單。那么就可以通過提供策略交易的量化平臺，幫助客戶實現(xiàn)交易想法，為客戶提供高階的交易功能。

適合的交易柜臺：開通內(nèi)存交易系統(tǒng)，為客戶開通滬市或者深市期權(quán)的快速交易。

2.成熟量化私募

這一類客戶喜歡在自建交易系統(tǒng)中獨立完成程序編寫，不需要券商提供客戶端，但其產(chǎn)品策略對交易柜臺速度沒有太多要求。這類投資者就可以通過交易系統(tǒng)接入或系統(tǒng)采購兩種直連交易柜臺的方式，進行API接入。

適合的交易柜臺：開通內(nèi)存交易系統(tǒng)，開通機房托管資源，為客戶開通滬市或者深市期權(quán)的快速交易。

3.頂級量化私募

這一類客戶也是在自建交易系統(tǒng)中獨立完成程序編寫，不需要券商提供客戶端，其產(chǎn)品策略多為高頻交易，要求交易柜臺能支持其極速交易，一般為專業(yè)的期權(quán)私慕機構(gòu)。這類客戶同樣是建議通過交易系統(tǒng)接入或系統(tǒng)采購兩種直連交易柜臺的方式，進行API接入。

適合的交易柜臺：開通極速交易系統(tǒng)，可同時為客戶提供滬市和深市期權(quán)極速交易，一般還需搭配極速行情、網(wǎng)絡(luò)專線等，才能實現(xiàn)整個鏈路低延時需求。

所以不管您是做哪種策略交易，是自有系統(tǒng)接入，還是用券商現(xiàn)有的交易系統(tǒng)，都能夠給到你多樣化的柜臺系統(tǒng)和行情系統(tǒng)方案。

以上是關(guān)于期權(quán)量化交易系統(tǒng)的詳細(xì)介紹，希望我的分享對你有所幫助，祝您投資順利！如果喜歡我分享的內(nèi)容，請幫忙點贊關(guān)注一下！

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