01動(dòng)量策略介紹

動(dòng)量策略的底層邏輯本質(zhì)是動(dòng)量，相較于持有不動(dòng)，動(dòng)量策略的區(qū)別點(diǎn)就是周期更短，快進(jìn)也快出。
本策略為趨勢(shì)跟蹤量化模型，不做主觀判斷，未引用未來(lái)數(shù)據(jù)，買賣信號(hào)不存在漂移。本模型通過(guò)了樣本外實(shí)盤測(cè)試，未發(fā)現(xiàn)存在過(guò)擬合問(wèn)題。只做趨勢(shì)區(qū)，幫助投資者規(guī)避熊市暴跌區(qū)域，保住牛市上漲收益。

02動(dòng)量策略歷史回測(cè)收益率

歷史收益圖（基礎(chǔ)策略）

動(dòng)量策略（基礎(chǔ)版）回測(cè)收益率：
紅色曲線為本策略的收益率：1183.86%（8年將近12倍）

可以看到2014年以來(lái)凈值達(dá)到了近12，最大回撤中等程度，為28.9%。這個(gè)收益和最大回撤很匹配。

而滬深3002014年以來(lái)凈值遠(yuǎn)小于2。
本策略成功抓住2014～2015，2017，2019，2020四波牛市主升浪！
最新數(shù)值查看每日公眾號(hào)文章。
動(dòng)量策略（基礎(chǔ)版）主要參數(shù)：

可以看到滬深300和創(chuàng)業(yè)板50的體驗(yàn)更好，單次漲的更多、跌的更少。所以在買入中證1000時(shí)虧了10%也很正常。

可以看到，雖然最大單次虧損可能會(huì)有10%，但是每年來(lái)看，平均虧損在0-3%，但平均盈利最高到達(dá)了12%，最低也有1%。

我們?cè)賮?lái)看看每年的單次最大虧損，可以看到單次最大虧損的范圍在1%-10%之間，但除了2016年和2018年，單次最大盈利則在10%-35%之間。

可以看到，除了2016年和2018年盈虧比小于1之外，其他年份都是賺錢的。

我們?cè)賮?lái)看看勝率：

可以看到只有三年的勝率小于50%。所以有些年份下跌也是正常的，這個(gè)策略并不是長(zhǎng)勝將軍。

03動(dòng)量策略實(shí)盤回顧

實(shí)盤圖（部分）-2022年躲過(guò)大跌

2022年動(dòng)量策略實(shí)盤記錄：2021.12.20-2022.5.26? 動(dòng)量策略發(fā)出信號(hào)持續(xù)空倉(cāng)，空倉(cāng)期間動(dòng)量策略持有國(guó)債ETF，而滬深300指數(shù)漲幅-19.41%
2022.5.26-2022.7.25? 動(dòng)量策略發(fā)出信號(hào)進(jìn)場(chǎng)持倉(cāng)，最終漲幅15.47%，而滬深300指數(shù)漲幅5.76%
2022.7.25-2022.11.07??動(dòng)量策略發(fā)出信號(hào)持續(xù)空倉(cāng)，空倉(cāng)期間動(dòng)量策略持有國(guó)債ETF，而滬深300指數(shù)漲幅-10.92%
2022.11.07??動(dòng)量策略再次發(fā)出信號(hào)進(jìn)場(chǎng)持倉(cāng)，后面的市場(chǎng)走勢(shì)中，本策略依舊遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏滬深300抑或是偏股混合基金指數(shù)！
使用方法：如果動(dòng)量策略發(fā)出持倉(cāng)信號(hào)，則尾盤買入相應(yīng)的標(biāo)的，第二天進(jìn)入持股區(qū)。如果動(dòng)量策略發(fā)出空倉(cāng)信號(hào)，則尾盤賣出，買入國(guó)債ETF或貨幣基金。
動(dòng)量策略場(chǎng)外版：應(yīng)部分場(chǎng)外基金用戶的需求，開發(fā)了動(dòng)量策略的場(chǎng)外版，可在信號(hào)發(fā)出后買入對(duì)應(yīng)的指數(shù)基金。以下為回測(cè)參數(shù)：

場(chǎng)外版每年收益率：

場(chǎng)外版每年最大回撤：

04動(dòng)量策略最新數(shù)據(jù)

如需體驗(yàn)盤中數(shù)據(jù)，后臺(tái)聯(lián)系。

限時(shí)開放體驗(yàn)群：