在本文中，我們將試圖了解如何將市場物理學(xué)用于自動(dòng)交易。數(shù)學(xué)語言意味著從抽象性和不確定性到預(yù)測性的轉(zhuǎn)變。這允許使用明確的公式或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，而不是使用一些近似和模糊的值，以提高所創(chuàng)建系統(tǒng)的質(zhì)量。我不會發(fā)明任何理論或模式，但我只會使用已知的事實(shí)，逐步將這些事實(shí)轉(zhuǎn)化為數(shù)學(xué)分析的語言。沒有數(shù)學(xué)，市場物理學(xué)也是不可能存在的，因?yàn)槲覀儺a(chǎn)生的信號就是數(shù)學(xué)實(shí)體。許多人試圖在沒有任何統(tǒng)計(jì)分析或使用非常有限的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的情況下創(chuàng)造各種各樣的理論和公式，這往往不足以得出如此大膽的結(jié)論。只有實(shí)踐才是檢驗(yàn)真理的標(biāo)準(zhǔn)。首先，我將嘗試進(jìn)行一些反思，然后，基于這些反思，我將創(chuàng)建一個(gè)專家顧問（EA），隨后將進(jìn)行EA測試。

價(jià)格以及它提供了什么

任何市場環(huán)境都意味著各種產(chǎn)品的存在，在貨幣市場上，產(chǎn)品就是貨幣。貨幣是指擁有某種產(chǎn)品或信息的權(quán)利，在世界范圍內(nèi)被設(shè)定為基準(zhǔn)。例如，看一下 EURUSD 及其圖表的當(dāng)前值,當(dāng)前圖表值得意思是 USD/EUR = CurrentPrice. 或者: USD = ?EUR*CurrentPrice, 也就是說一歐元中包含的美元數(shù)量。換言之，該值表示每種貨幣權(quán)重的比率，當(dāng)然，假定每種貨幣都有某種共同的等價(jià)交換，即某種共同的商品或其他東西。價(jià)格是在訂貨簿中形成的，訂貨簿的動(dòng)態(tài)性決定了價(jià)格的變動(dòng)。應(yīng)該永遠(yuǎn)記住，我們永遠(yuǎn)無法考慮到價(jià)格形成的所有因素。例如，俄羅斯商品期貨交易所是與外匯交易市場相聯(lián)系的，并且相互影響。我不是這方面的專家，但我能理解一切都是有約束的，數(shù)據(jù)通道越多越好。在我看來，最好不要深入到這樣的細(xì)節(jié)中去，而應(yīng)該把注意力集中在那些影響價(jià)格的簡單事情上。

模擬器將在兩種模式下工作，慢速和快速。慢模式主要用于啟動(dòng)階段的分析，在啟動(dòng)階段分析中，計(jì)算是在最接近市場燭形的前“n”個(gè)燭形中進(jìn)行的。在快速模式下，只對新出現(xiàn)的燭形進(jìn)行計(jì)算。但是，簡單的方法是不夠的。為了提高算法速度，還需要額外的功能。相當(dāng)大的計(jì)算是在專家顧問初始化時(shí)執(zhí)行的。但是我們只需要在每個(gè)燭形上更新一個(gè)新燭形的模擬。根據(jù)與當(dāng)前市場價(jià)格（也就是每個(gè)柱的 Open[i]） 之間的距離，將有兩種類型的數(shù)量分布，即限價(jià)和止損訂單。這是因?yàn)橹箵p和限價(jià)指令的網(wǎng)格在每個(gè)柱都打開，具有不同的分布和權(quán)重。一段時(shí)間后，止損和限價(jià)訂單變成市場訂單。如果在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)價(jià)格未達(dá)到要求的價(jià)格，止損和限價(jià)訂單將被取消。

讓我們開始從簡單到復(fù)雜地構(gòu)建這個(gè)模擬，逐漸地把所有的東西放在一起。首先，定義什么是訂單：

struct Order// structure symbolizing a player's order ? { ? public: ? double WantedPrice;// desired open price ? int BarsExpirationOpen;// If the order remains for certain number of bars, the player can't wait any more and cancels the order ? int BarsExpirationClose;//If this is a market order and the player does not want to wait, he closes the position ? double UpPriceToClose;//The total upward price movement at which the player closes the order (points) ? double LowPriceToClose;//The total downward price movement at which the player closes the order ? double VolumeAlpha;// current volume equivalent [0...1] ? double VolumeStart;// starting volume equivalent [0...1] ? int IndexMarket;// the index of the bar on which the virtual market turned into market ? ENUM_STATUS_ORDER Status;// order status ? Order(ENUM_STATUS_ORDER S)// constructor that creates a certain order ? ? ?{ ? ? ?Status=S; ? ? ?} ? };