時(shí)間序列數(shù)據(jù)通常有四個(gè)組成部分：

• Autoregression

• Seasonality

• Trend

• Residual

如果能夠預(yù)測(cè)這些成分，你幾乎可以預(yù)測(cè)任何時(shí)間序列。聽(tīng)起來(lái)很簡(jiǎn)單，對(duì)吧？

但是不完全是這樣。關(guān)于指定模型的最佳方法有很多不好確定的地方，為了能夠更好地解釋這些元素，過(guò)去幾年中已經(jīng)發(fā)布了許多研究來(lái)尋找最佳方法，最先進(jìn)的模型，其中以遞歸和其他神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型占據(jù)了中心地位。除此之外，許多系列還有其他需要考慮的影響，比如假期和規(guī)律性的休息。