有許多能夠盈利的交易技術(shù)。 我不會在本文中研究這些技術(shù)，因為有各種廣泛資源提供關(guān)于它們的大量信息。 關(guān)于這些方法，我無法提供任何新奇或有趣的東西。 取而代之，我決定撰寫本文，作為若干種實用和非標準技術(shù)的集合，這些技術(shù)在理論上和實踐中都很實用。 其中的某些技術(shù)您可能很熟悉。 我將嘗試覆蓋最有趣的方法，并解釋為什么它們值得使用。 此外，我將展示這些技術(shù)在實戰(zhàn)中的適用性。

部分持倉平倉算法，利用最后一根柱線的走勢

理論：

當我們開倉，卻不能確定價格會往哪個方向移動時，這種方式也許能作為一種實用的交易技術(shù)。 智能部分平倉可以彌補點差帶來的虧損，甚至可在優(yōu)化后產(chǎn)生盈利。

我們從下面開始。 假設(shè)我們已入場開倉，但不知道在何處離場。 我們從哪個方向入場都沒有關(guān)系。 無論如何，我們都會在某個時候不得不平倉。 當然，有些玩家可以持有自己的倉位多年。 不過，我們假設(shè)機器人應進行密集交易，并提供高頻交易。 持倉可以一次性全部離場，或分幾個步驟離場，每次部分平倉。 我們知道市場均有橫盤結(jié)構(gòu)，這意味著價格趨于返回到當前波浪開始時的一半位置。 換言之，上行走勢意味著持續(xù)的概率總是小于 50％。 相應地，逆向走勢的概率大于 50％。 如果我們整體平倉，我們可能會錯過所有波浪，并錯失盈利，因為我們不知道未來的波浪幅度。 而部分平倉此刻會有所幫助。 我們能夠獲得最大的利潤，事實上是基于我們不了解未來波浪的性質(zhì)。

現(xiàn)在我們知道了什么是波浪，并且它們永遠不會從市場上消失；我們可以從平倉原則開始，就是說即使入場出錯，也應該至少產(chǎn)生一定的利潤。 實際上存在這樣的機制。

可以有很多種這樣的算法，但我只展示其中一種，就是我認為最有效的。 它采用這樣的假設(shè)，即先前形成的完整燭條走勢越大越強，則走勢回滾的可能性就越大。 一般來說，此機制的目的是什么？ 這很簡單。 目的是在減少虧損的同時增加盈利。 脈動實際上也是波浪。 但是這些波浪比通常的經(jīng)典波浪更有用。 事實是，最接近市場的波浪更為可靠。 脈動越強，持續(xù)時間越短，在不久的將來發(fā)生回滾的概率越大，且回滾的預期幅度也會越大。 思路是布局該機制，從而當脈動增強時，部分平倉也會更強。

混合手數(shù)變化算法

自最開始市場研究，我就想知道如何將任何系統(tǒng)的利潤因子向正方平移。 這意味著，任何不依賴點差的策略，比之其它盈利因子接近一的策略都會獲得巨大優(yōu)勢。 為什么確切地需要提高盈利因子？ 答案很簡單：因為整個系統(tǒng)的回撤，和系統(tǒng)的盈利能力都取決于此變量。 這種技術(shù)是存在的，我將向您展示。 但是首先，我們快速遍歷一下最著名的那些交易技術(shù)，也許利用了很多手法。 以下有許多所謂能提高盈利因子的技術(shù)：

• 馬丁格爾

• 逆馬丁格爾

實際上，沸沸騰騰的觀點都歸結(jié)為兩種經(jīng)常被討論的方法，但除了失望之外難以帶來任何益處。 所有的一切都與一個非常簡單的數(shù)學原理相關(guān)，我在網(wǎng)格和馬丁格爾：它們是什么以及如何利用它們？一文中曾講述過。它并非講述原理本身，而是所有原理中的共通點。 常見的情況是根據(jù)某些條件增減手數(shù)。 如果條件與價格形成的性質(zhì)無關(guān)，那么這種系統(tǒng)無疑是難以盈利的。

任何利用手數(shù)變化的策略，都有底層的信號。 我們可通過所有訂單手數(shù)相同來獲得它。 這將幫助我們了解底層信號是否與價格形成的性質(zhì)相關(guān)。 在大多數(shù)情況下，這樣的信號所產(chǎn)生的數(shù)學期望為零。 但信號中有一個參數(shù)可令我們同時使用正向和逆向馬丁格爾。 所需條件是存在大量的低振幅波浪。 如果您能正確運用正向和逆向馬丁格爾的組合，則可將它們轉(zhuǎn)變?yōu)榛旌蠙C制，從而把數(shù)學期望從零值變?yōu)檎怠?/p>