滬深300ETF期權(quán)與期貨一樣，是一種合約，期權(quán)買(mǎi)方向賣(mài)方支付一定代價(jià)后，有權(quán)在某一特定日期或該日之前的任何時(shí)間以固定價(jià)格購(gòu)進(jìn)或售出一種資產(chǎn)的權(quán)利，就是給你在未來(lái)一定期限內(nèi)以一定價(jià)格獲得股權(quán)的一種權(quán)利，下文期權(quán)醬教你怎么看滬深300etf期權(quán)t型行情圖?

怎么看滬深300etf期權(quán)t型行情圖?我們簡(jiǎn)單的來(lái)通過(guò)例子來(lái)熟悉

這是一張滬深300ETF期權(quán)T型報(bào)價(jià)圖，為什么稱(chēng)它為T(mén)型報(bào)價(jià)圖呢，我們可以看到左邊是看漲期權(quán)行情，右邊是看跌期權(quán)行情，中間行權(quán)價(jià)格的垂直

橫向的指標(biāo)量和豎排的行權(quán)價(jià)格構(gòu)成了一個(gè)大寫(xiě)的英文字母"T"，接下來(lái)我們一個(gè)個(gè)看，T型報(bào)價(jià)圖的上方顯示的是期權(quán)的標(biāo)的，因?yàn)槭菧?00ETF期權(quán)，其標(biāo)的就是滬深300ETF

我們可以看到此時(shí)滬深300ETF標(biāo)的是4.922，及其它行情信息，在行權(quán)價(jià)上方那里點(diǎn)開(kāi)是合約的月份及到期時(shí)間，我們可以看到此時(shí)合約是21-8月還有6天合約到期

行權(quán)價(jià)從4.4000-6.2500，行權(quán)價(jià)左邊為看漲期權(quán)行情，行權(quán)右邊為看跌期權(quán)行情。我們可以看到隱波，溢價(jià)率，杠桿比率，時(shí)間價(jià)值，內(nèi)在價(jià)值，最新價(jià)（權(quán)利金）

其中成交量為該合約從開(kāi)盤(pán)，至當(dāng)前時(shí)刻全市場(chǎng)的成交總量，最新為最新一筆的成交價(jià)，買(mǎi)價(jià)和賣(mài)價(jià)為當(dāng)前全市場(chǎng)在該合約上最優(yōu)的買(mǎi)賣(mài)報(bào)價(jià)

假設(shè)我們買(mǎi)入左邊8月4900認(rèn)購(gòu)期權(quán)，我們可以看到該合約的實(shí)時(shí)行情，最近價(jià)0.0509，下單一張就是509元，賣(mài)價(jià)為510

對(duì)于認(rèn)購(gòu)期權(quán)來(lái)說(shuō)

當(dāng)其行權(quán)價(jià)接近標(biāo)的的指數(shù)時(shí)則為平值合約

當(dāng)其行權(quán)價(jià)低于標(biāo)的的指數(shù)時(shí)則為虛值合約

當(dāng)其行權(quán)價(jià)高于標(biāo)的的指數(shù)時(shí)則為實(shí)值合約

滬深300ETF期權(quán)如何獲利

期權(quán)合約的交易，主要是賺取權(quán)利金（即合約價(jià)格）低買(mǎi)高賣(mài)的差價(jià)

情況1：大盤(pán)上漲

任意買(mǎi)進(jìn)一張300ETF認(rèn)購(gòu)期權(quán)，隨后若300ETF市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲，將帶動(dòng)所有認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約權(quán)利金上漲，對(duì)已買(mǎi)入的認(rèn)購(gòu)期權(quán)進(jìn)行平倉(cāng)操作，賺取權(quán)利金低買(mǎi)高賣(mài)的差價(jià)。

我們拿相同情況的50ETF期權(quán)作舉例：10月22日當(dāng)天，50ETF價(jià)格大幅上漲，在小半天的交易時(shí)間里，50ETF指數(shù)漲幅達(dá)4.62%。

而以50ETF購(gòu)10月2600合約為例，權(quán)利金大幅上漲，在開(kāi)盤(pán)的90點(diǎn)位上漲，最高點(diǎn)達(dá)454元，漲幅達(dá)500%多，半天的合約，就高達(dá)5倍多。

情況2：大盤(pán)下跌

任意買(mǎi)進(jìn)一張300ETF認(rèn)沽期權(quán)，隨后300ETF價(jià)格若大幅下跌，將帶動(dòng)所有認(rèn)沽期權(quán)合約權(quán)利金上漲，對(duì)已買(mǎi)入的認(rèn)沽期權(quán)進(jìn)行平倉(cāng)操作，賺取權(quán)利金低買(mǎi)高賣(mài)的差價(jià)。

我們拿相同情況的50ETF期權(quán)作舉例：6月19日—7月3日，50ETF價(jià)格大幅下跌，而以50ETF沽9月2600合約為例，權(quán)利金則大幅上漲，在下方最低點(diǎn)96元附近一路上漲至最高點(diǎn)2894元，合約價(jià)格上漲2798元，漲幅達(dá)3014%，也就是漲幅達(dá)30倍。凈利潤(rùn)高達(dá)29倍。

投入1萬(wàn)元買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)，10天凈利潤(rùn)收入高達(dá)29萬(wàn)。這就是期權(quán)的魅力所在。

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