論文常用上市公司數(shù)據(jù)整理

1、數(shù)據(jù)格式

dta格式（適用于Stata14/Stata15/Stata16/Stata17版本）
需要安裝包可以該帖免費(fèi)下載：下載地址
提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包整理代碼

2、數(shù)據(jù)包含

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包：

• 資產(chǎn)負(fù)債表

• 利潤(rùn)表

• 現(xiàn)金流量表（直接法）

• 現(xiàn)金流量表（間接法）

• 償債能力（資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、利息保障倍數(shù)等）

• 披露財(cái)務(wù)指標(biāo)（基本每股收益、稀釋每股收益等）

• 比率結(jié)構(gòu)（營(yíng)運(yùn)資金比率、固定資產(chǎn)比率、有形資產(chǎn)比率、綜合稅率等）

• 經(jīng)營(yíng)能力（總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、資本密集度、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等）

• 盈利能力（資產(chǎn)報(bào)酬率、總資產(chǎn)凈利潤(rùn)率、凈資產(chǎn)收益率、管理費(fèi)用率、營(yíng)業(yè)毛利率、投資收益率等）

• 現(xiàn)金流分析（股權(quán)現(xiàn)金流、公司現(xiàn)金流、股權(quán)自由現(xiàn)金流、企業(yè)自由現(xiàn)金流、折舊攤銷等）

• 風(fēng)險(xiǎn)水平（財(cái)務(wù)杠桿、經(jīng)營(yíng)杠桿、綜合杠桿）

• 發(fā)展能力（營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、可持續(xù)增長(zhǎng)率、資本積累率等）

• 每股指標(biāo)（每股收益、每股凈資產(chǎn)、每股現(xiàn)金凈流量、每股凈資產(chǎn)等）

• 相對(duì)價(jià)值指標(biāo)（托賓Q值、賬面市值比、市盈率、市凈率等）

• 股利分配（股利分配率、每股稅前現(xiàn)金股利、每股稅后現(xiàn)金股利、收益留存率等）

• 治理綜合信息（股東總數(shù)、 員工人數(shù)、董事長(zhǎng)持股數(shù)量、總經(jīng)理持股比例、董事長(zhǎng)與總經(jīng)理兼任情況等）

• 高管人數(shù)、持股及薪酬情況（董事人數(shù)、獨(dú)立董事人數(shù)、董事監(jiān)事及高管年薪總額、董事前三名薪酬總額等）

• 股東股權(quán)集中度（包含第1大、前3大、前5大、前10大股東持股比例之和以及Herfindahl指數(shù)、股權(quán)制衡度等）

• 流通股東股權(quán)集中度

• 審計(jì)意見表（審計(jì)費(fèi)用、審計(jì)意見類型、審計(jì)事務(wù)所、審計(jì)師）

• 股本結(jié)構(gòu)（總股本、流通股本、國(guó)有股本、A股股本等）
  

• 公司文件
  包含特色整理指標(biāo)：上市年份（便于計(jì)算上市公司年齡或者剔除當(dāng)年IPO的數(shù)據(jù)），行業(yè)（以證監(jiān)會(huì)2012行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，制造業(yè)用二級(jí)行業(yè)分類，其他行業(yè)用一級(jí)行業(yè)分類），市場(chǎng)類型，是否ST或PT（以最新的是否ST來(lái)判斷，如果需要根據(jù)當(dāng)年是否ST，可以參考該貼https://bbs.pinggu.org/thread-11337253-1-1.html）
  

同時(shí)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)所有變量合并版本


拓展數(shù)據(jù)包：

• 個(gè)股回報(bào)率（周期包括：日、周、月、年）

• 市場(chǎng)回報(bào)率（周期包括：日、周、月、年）
  

• 綜合市場(chǎng)回報(bào)率（周期包括：日、周、月、年）
  

• 指數(shù)

• 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率（定期整存整取一年利率）

• 三因子數(shù)據(jù)（包含周期：日、周、月）

• 四因子數(shù)據(jù)（包含周期：月）

• 五因子數(shù)據(jù)（包含周期：日、周、月）

• 股東股權(quán)質(zhì)押統(tǒng)計(jì)表和明細(xì)（可以篩選控股股東股權(quán)質(zhì)押數(shù)據(jù)）

• 個(gè)股非流動(dòng)性Amihud指標(biāo)（日、周、月、年）

• 個(gè)股換手率指標(biāo)（日、周、月、年）

• 投資者情緒指數(shù)

• 計(jì)算操控性利潤(rùn)和非操控性應(yīng)計(jì)利潤(rùn)計(jì)算所需數(shù)據(jù)

• 研發(fā)支出/研發(fā)投入（研發(fā)費(fèi)用??費(fèi)用化 資本化）

• 匯率

• 交易日歷

• 三會(huì)基本信息

• 股東大會(huì)信息文件

• 委員會(huì)召開情況

• 股權(quán)性質(zhì)（介紹：https://bbs.pinggu.org/thread-11489489-1-1.html）

• 社會(huì)責(zé)任報(bào)告數(shù)據(jù)（和訊網(wǎng)）到2020年后續(xù)網(wǎng)站未更新（介紹：https://bbs.pinggu.org/thread-10602192-1-1.html）

• 十大股東、十大流通股東持股比例明細(xì)

• 機(jī)構(gòu)投資者持股比例（Wind）

• 分析師預(yù)測(cè)指標(biāo)文件

• 分析師特色指標(biāo)（是否四大、分析師跟蹤人數(shù)、研報(bào)關(guān)注度、上市公司透明度）

• 董監(jiān)高個(gè)人特征文件（性別、年齡、學(xué)歷、職業(yè)背景、海外背景、學(xué)術(shù)背景、金融背景等） 2022年未更新全，實(shí)時(shí)更新

• 高管個(gè)人資料文件（性別、年齡、教育背景、任期等）

• 董監(jiān)高任職情況
  

3、數(shù)據(jù)說(shuō)明

• 精心整理以便寫論文方便
  

• 數(shù)據(jù)起始時(shí)間都是公司上市開始到2021年

• 數(shù)據(jù)只有滬深北交所A股上市公司（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板），不包含B股上市公司

• 只有保留年度數(shù)據(jù)，報(bào)表類型只保留合并報(bào)表

• 所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)證券代碼字段為stkcd，年份字段為year，以便以合并匹配

• 注意：stkcd字段類型為數(shù)字，1即代表股票000001，為了便于匹配同時(shí)提供證券代碼字段（字符型）
  

直接用Stata的merge 1:1 stkcd year 匹配匯總簡(jiǎn)直不能更方便
字段都為中文名，直觀方便

讓您免去數(shù)據(jù)下載整理的煩惱?

5、示例代碼

*======================== 合并數(shù)據(jù) =========================

use 資產(chǎn)負(fù)債表.dta, clear

keep stkcd 證券代碼 year 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債合計(jì) 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn)

merge 1:1 stkcd year using 利潤(rùn)表.dta, nogen keep(1 3) keepusing(凈利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)收入)

merge 1:1 stkcd year using 盈利能力.dta, nogen keep(1 3) keepusing(行業(yè)代碼 總資產(chǎn)凈利潤(rùn)率ROAB)

merge 1:1 stkcd year using 發(fā)展能力.dta, nogen keep(1 3) keepusing(營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率B)

merge 1:1 stkcd year using 相對(duì)價(jià)值指標(biāo).dta, nogen keep(1 3) keepusing(托賓Q值*)

merge 1:1 stkcd year using 治理綜合信息.dta, nogen keep(1 3) keepusing(董事長(zhǎng)持股數(shù)量 董事長(zhǎng)持股比例 董事長(zhǎng)與總經(jīng)理兼任情況)

merge m:1 stkcd using 公司文件.dta, nogen keep(1 3) keepusing(行業(yè)代碼C 上市日期 市場(chǎng)類型 是否ST 是否ST或PT)

*======================== 篩選數(shù)據(jù) =========================

*= 剔除金融保險(xiǎn)行業(yè)

drop if regexm(行業(yè)代碼C, "J")

*= 剔除ST或PT類上市公司

drop if 是否ST或PT==1

*= 篩選全部A股

* 市場(chǎng)類型字段對(duì)應(yīng)編碼：1=上海A，4=深圳A，16=創(chuàng)業(yè)板，32=科創(chuàng)板，64=北證A股市場(chǎng)

keep if inlist(市場(chǎng)類型, 1, 4, 16, 32, 64)

*= 如果要選擇創(chuàng)業(yè)板的話

* keep if inlist(市場(chǎng)類型, 16)

* 剔除當(dāng)年IPO的數(shù)據(jù)以及上市以前的數(shù)據(jù)

drop if year<=real(substr(上市日期, 1, 4))

* 篩選年份

keep if year>=2010 & year<=2022

獲取數(shù)據(jù)請(qǐng)前往該鏈接

https://bbs.pinggu.org/thread-11501087-1-1.html

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原創(chuàng)作者：momingqimiao7

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