（圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)）

高頻交易（HFT）是量子計(jì)算在金融行業(yè)中非常典型的用例。

HFT是一種算法交易策略。通過(guò)算法計(jì)算，交易者幾乎可以即時(shí)（納秒到毫秒）識(shí)別出微小的股票價(jià)格變化，從而執(zhí)行大量訂單交易，套取利潤(rùn)。在整個(gè)過(guò)程中，交易者的成功率與執(zhí)行交易的速度成正比。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球算法交易市場(chǎng)規(guī)模為120億美元，預(yù)計(jì)到2028年將增長(zhǎng)至310億美元。

近年來(lái)，納斯達(dá)克交易所推出的電子交易服務(wù)，進(jìn)一步加速了基于計(jì)算機(jī)的高頻交易的發(fā)展，并由此促進(jìn)了金融機(jī)構(gòu)積極開發(fā)下一代解決方案和算法，來(lái)應(yīng)對(duì)不斷增長(zhǎng)的高頻交易的巨量需求。

如今，在利用市場(chǎng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、踐行“低買高賣”策略中，算法已成為關(guān)鍵工具。但隨著硬件和技術(shù)的快速迭代，要執(zhí)行HFT就需要定期升級(jí)更高性能的計(jì)算服務(wù)器，以滿足高性能計(jì)算和零延遲處理大量數(shù)據(jù)的需求。

從運(yùn)行速度上看，量子算法顯然優(yōu)于經(jīng)典算法?；诹孔恿W(xué)的疊加和糾纏特性，量子計(jì)算在本質(zhì)上具有最高的計(jì)算處理能力，是HFT的首選。

量子計(jì)算和量子算法可以在更短的時(shí)間內(nèi)處理大量且復(fù)雜的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，并能保證結(jié)果具有99%準(zhǔn)確率?；诹孔佑?jì)算的并行處理能力，我們還可通過(guò)同時(shí)執(zhí)行同一操作的多個(gè)實(shí)例來(lái)提高操作的準(zhǔn)確性。

我們可以將HFT歸類為一個(gè)復(fù)雜的優(yōu)化問題，量子近似優(yōu)化算法（QAOA）將幫助交易者發(fā)現(xiàn)近期回報(bào)率最高的股票，以及進(jìn)行這些股票的HFT。同時(shí)，通過(guò)變分量子算法，交易者將根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格確定證券的最佳交易價(jià)格以及對(duì)股票價(jià)格的預(yù)測(cè)，從而降低交易風(fēng)險(xiǎn)。

未來(lái)，量子AI（人工智能）和ML（機(jī)器學(xué)習(xí)）還將應(yīng)用于識(shí)別和呈現(xiàn)跨資產(chǎn)類別的機(jī)會(huì)，發(fā)現(xiàn)高潛力資產(chǎn)，并以精確的優(yōu)先級(jí)驅(qū)動(dòng)HFT。但成功執(zhí)行HFT的一個(gè)關(guān)鍵要求是，服務(wù)器要靠近交易側(cè)。所以越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)開始探索將量子計(jì)算應(yīng)用于HFT，但距離商業(yè)化落地仍需要時(shí)間。

而隨著金融機(jī)構(gòu)與學(xué)術(shù)界、初創(chuàng)企業(yè)和硬件制造商的共同合作，量子計(jì)算領(lǐng)域不斷取得顯著進(jìn)展，讓量子計(jì)算服務(wù)高頻交易業(yè)務(wù)在資本市場(chǎng)上成為可能。

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https://www.finextra.com/blogposting/22499/leap-forward-with-quantum-algorithms-in-high-frequency-trading

文：Jonathan Spencer Jones編譯：李每編輯：慕一
注：本文編譯自“finextra”，不代表量子前哨觀點(diǎn)。