大家好，我是烏克蘭劍圣。均線指標實際上是移動平均線指標的簡稱，移動平均線（Moving Average，簡稱MA）由美國投資專家葛蘭威爾（jogepsb ganvle）所創(chuàng)立，由道氏理論的“三種趨勢說”演變而來，將道氏理論具體的加以數(shù)字化，從數(shù)字的變動中去預測股價未來短期、中期、長期的變動方向，為投資決策提供依據(jù)。

時至今日，均線的計算方法有很多種變形，MA,EMA,SMA,AMA等計算方式。無論哪一種變形，都無法避免粘合纏繞，如下圖：

俗稱震蕩，從趨勢交易的角度來看，這種沒有趨勢行情的就是回撤期?；诰€的交易模型在這種行情下會虧損，也就是失效。

衍生品市場(不含期權(quán))宏觀上分為這三種走勢，均線指標已經(jīng)做的很好，只要有趨勢，絕對可以捕捉到。但是它的缺點太致命，趨勢賺的錢會在震蕩里賠光。

進入正題，我們?nèi)绾卧诓辉黾觾?yōu)化參數(shù)的前提下，實現(xiàn)震蕩過濾。

步驟一：平滑均線

這一步很常用，就是均線的均線。

步驟二：計算波動差

步驟三：組合過濾規(guī)則(部分代碼)

OK，就這么簡單，然后我們來看看效果

圖中籃圈就是過濾的震蕩部分，有朋友會問是不是增加了閾值參數(shù)，前面我們說過在不增加參數(shù)的前提下過濾震蕩。也考慮過增加一個閥值參數(shù)來參與優(yōu)化，后來發(fā)覺這樣做太容易過度擬合就放棄了。

我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題就是，如果波動幅度特別小，角度較小也會出現(xiàn)多次虧損，如下圖：

但是相比原版均線系統(tǒng)的纏繞已經(jīng)過濾很多了。小伙伴有興趣可以拿源碼后繼續(xù)迭代，SF30的核心參數(shù)只有三個參數(shù)，分別2個是均線參數(shù)，1個移動出場參數(shù)。模型普適性較強，迭代空間大，如果你有好的思路可以試試。

模型績效(15分鐘周期，2015年至今，1.5%%，雙向各1跳)

動力煤

焦炭

螺紋鋼

PP

本策略僅作學習交流使用，實盤交易盈虧投資者個人負責。

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